استراتيجية التداول كورتيسيس
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
توزيع للتفرطح عالية.
يمكنك يرجى تقديم المشورة التي التوزيع لمتابعة عندما يكون لديك الانحراف هو 0.28 والقيمة كورتيسيس هو 51. وبما انها ليبتوكورتيك وانحراف إيجابي أود أن تناسب التوزيع وأراد أيضا لحساب قيمة التوزيع في كل مرة "ر" تماما مثلنا حساب Z النتيجة للتوزيع الطبيعي.
يمكن أن يكون سؤالا صعبا إلى حد ما للإجابة، نظرا لأن السياق قد يؤدي إلى توزيعات مختلفة. ومع ذلك، أعتقد أنه يمكنك محاولة لتناسب أفضل توزيع خوارزمية. على سبيل المثال، في الآونة الأخيرة وجدت هذه الحزمة في تبادل ملف ماتلاب:
العثور على أفضل توزيع يناسب رابط البيانات.
(.) هذا هو المكان الذي يأتي ألفيتديست مايك في اللعب. يدعم صندوق الأدوات الإحصائية قائمة طويلة من التوزيعات، بما في ذلك التوزيعات البارامترية وغير اللامبارية. آلفيتديست يناسب جميع توزيعات المعلمة صحيحة إلى البيانات ويصنف لهم باستخدام مقياس يمكنك استخدامها لمقارنة الخير من صالح. (.)
نأمل أن يساعد هذا. اسمحوا لي أن أعرف ما إذا كان يعمل بالنسبة لك!
أعتقد أن أفضل إجابة هي اختبار توزيعات مختلفة مع مجموعة البيانات المحددة الخاصة بك ومعرفة ما يناسب البيانات الأفضل. الانحراف والتفرطح ليست سوى قطعة صغيرة من المعلومات، لا يزال هناك قدر كبير من المعلومات ونحن لا نعرف ولن يكون مع وجود مجموعة البيانات أمامنا.
استراتيجية التداول كورتيسيس
9.6 كورتيسيس الصفقات.
ومن المفترض أن تستغل إستراتيجية التداول في التفرطح استغلال الاختلافات في التفرطح في توزيعيين عن طريق شراء خيارات في نطاق أسعار الإضراب حيثما يكون سعرها منخفضا وبيع الخيارات في نطاق أسعار الإضراب حيثما تكون مبالغ فيها. على وجه التحديد، إذا كان سبد ضمنية لديها أكثر من التفرطح من سلسلة الوقت سبد، أي كورت () كورت ()، نبيع مجموعة كاملة من الضربات من فوتم يضع، وشراء مجموعة كاملة من الضربات من نوتم يضع، بيع مجموعة كاملة من ضربات أتم يضع ويدعو، وشراء مجموعة كاملة من الضربات من المكالمات نتم وبيع مجموعة كاملة من الضربات من المكالمات فوتم (K التجارة). على العكس من ذلك، إذا كان سبد ضمنا أقل من التفرطح من كثافة السلسلة الزمنية، أي كورت () كورت ()، نبدأ التجارة K عن طريق شراء مجموعة كاملة من الضربات من فوتم يضع، وبيع مجموعة كاملة من الضربات من نوتم يضع، وشراء مجموعة كاملة من الضربات من أجهزة الصراف الآلي يضع ويدعو، وبيع مجموعة كاملة من الضربات من المكالمات نتم وشراء مجموعة كاملة من الضربات من المكالمات فوتم. في كلتا الحالتين نحتفظ بالخيارات حتى انتهاء الصلاحية.
يقيس التفرطح الدهون من ذيول التوزيع. للتوزيع الطبيعي لدينا. ويقال أن توزيع مع ليبتوكورتيك ولها ذيل أكثر دفئا من التوزيع الطبيعي. بشكل عام، وأكبر هو، وأكثر بدانة ذيول هي. مرة أخرى نعتبر صيغ التسعير الخيار (9.6) و (9.7) والسبب كما هو موضح أعلاه باستخدام كتلة الاحتمالات لتحديد مناطق المال حيث نشتري أو نبيع الخيارات. انظروا إلى الشكل 7.14 للحالة التي تكون فيها الكثافة الضمنية أكثر تفرطح من كثافة السلسلة الزمنية التي تؤدي إلى حركة K.
لتشكيل فكرة عن التعرض K استراتيجية في النضج نبدأ مرة أخرى مع محفظة مبسطة تحتوي على اثنين قصيرة يضع مع المال، واحدة طويلة وضعت مع المال، واثنين من المكالمات القصيرة مع المال، ونداء واحد طويل مع المال. ويوضح الشكل 9.7 أن هذه المحفظة تؤدي حتما إلى عائد سلبي عند النضج بغض النظر عن حركة الكامنة.
في حال تمكننا من شراء مجموعة كاملة من الإضرابات كما يوحي حكم التداول K، يتم عرض المحفظة في الجدول 9.3، فوتم-نوتم-أتم-K، نحصل على لمحة العائد (الشكل 9.8) التي تشبه إلى حد كبير واحد من الشكل 9.7. في الواقع، تبدو وظيفة المردود مثل الإصدار "السلس" من الشكل 9.7.
تغيير عدد من يضع طويلة ويدعو في المناطق نوتم يمكن أن تنتج مردود إيجابي. إن إعداد المحفظة الواردة في الجدول 9.3، نوتم-K، يؤدي إلى وظيفة العائد المبينة في الشكل 9.9. ومن البديهي تماما أن مواقف أكثر طويلة محفظة تحتوي على أكثر إيجابية ستكون المردود. على العكس من ذلك، إذا أضفنا إلى تلك الحافظة فوتم قصيرة يضع ويدعو المردود سوف تنخفض في المناطق فوتم.
وختاما يمكننا أن نذكر أن وظيفة العائد يمكن أن يكون لها أشكال مختلفة تماما اعتمادا اعتمادا كبيرا على خيارات محددة في محفظة. إذا كان من الممكن لتنفيذ القاعدة التجارية K كما اقترح العائد هو سلبي. ولكن قد يحدث أن تكون وظيفة العائد إيجابية في حالة توفر المزيد من خيارات نوتم (المواقف الطويلة) من خيارات فوتم أو أتم (المواقف القصيرة).
للتحقيق في أداء التفرطح الحرف، K و K، ونحن نمضي بنفس الطريقة كما لتجارة الانحراف. إجمالي التدفق النقدي الصافي لليورو، الذي يطبق عند كورت () كورت ()، إيجابي جدا (ور).
وبما أن ملامح العائد من الرسمين 9.7 و 9.8 قد اقترحت بالفعل، فإن جميع المحافظ تولد تدفقات نقدية سلبية عند انتهاء صلاحيتها (انظر شريط أرجواني في الشكل 9.10). وعلى النقيض من ذلك، فإن التدفق النقدي عند البدء هو دائما إيجابي. وبالنظر إلى إجمالي صافي التدفق النقدي الإيجابي، يمكننا القول أن التجارة K يكسب أرباحها في. وبالنظر إلى تطور مؤشر داكس المبين في الشكل 9.11، فإننا نتفهم السبب في أن العائد من المحافظ التي أقيمت في أشهر أبريل ومايو وفي الأشهر من نوفمبر إلى يونيو هو أكثر سلبية نسبيا من المحافظ من يونيو إلى أكتوبر ونوفمبر إلى يونيو . والسبب في ذلك هو أن مؤشر داكس يتحرك صعودا أو هبوطا للأشهر السابقة ويبقى ضمن نطاق أفقي تقريبا من علامات الاقتباس للأشهر الأخيرة (انظر ملف الربحية الموضح في الشكل 9.8). في تموز / يوليو لم تنشأ أي محفظة منذ كورت () كورت ().
ماذا كان يمكن أن يحدث لو قمنا بتنفيذ التجارة K دون معرفة كل من الحزب الديمقراطي الاشتراكي؟ مرة أخرى، الجواب على هذا السؤال لا يمكن إلا أن يشار إليها بسبب حالات نادرة من الفترات التي كورت () كورت (). وعلى النقيض من التجارة S، فإن مقارنة الكثافة كانت ستؤدي إلى تصفية صافي التدفقات النقدية الصافية التي كان من الممكن أن تنشأ عن محفظة تم إنشاؤها في يوليو. ولكن أهمية هذه الميزة غير مؤكد مرة أخرى.
حول التجارة K لا يمكن إلا أن يقال أنه من دون مقارنة سبد كان يمكن أن تكون قد وقعت خسائر فادحة. التجارة K المطبقة كما اقترح لا يمكن تقييمها تماما حيث كان هناك فترة واحدة فقط كورت () كورت ().
التذبذب التذبذب.
و كيرتوسيس هو مؤشر معنويات السوق. العمل مثل مذبذب، فإنه يعكس اتجاه السعر.
يتم بناء التفرطح من ثلاثة أجزاء مختلفة. و كورتوسيس، والتفرطح سريع (فك)، وتفسخ سريع / بطيء (فسك).
هو متوسط الفرق في المتوسط المتحرك السريع (الفترة 3 افتراضيا) تمهيده بفترة 66 الأسي واحد. ويتم حساب هذه النتيجة مرة أخرى ب 3 فترات أخرى سما (فسك واحد).
شارك هذا.
لا توجد معلومات عن هذا الموقع هي المشورة في مجال الاستثمار أو التماس لشراء أو بيع أي أداة مالية. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. التداول قد يعرضك لخطر الخسارة أكبر من الودائع الخاصة بك، وهي مناسبة فقط للمستثمرين ذوي الخبرة الذين لديهم ما يكفي من الوسائل المالية لتحمل هذه المخاطر.
برولتيمي ملفات إيتف والمرفقات الأخرى:
الجديد! برك أيضا على يوتيوب، الاشتراك في قناتنا لمحتوى الحصري والبرامج التعليمية.
الانحراف والتفرطح.
6 - البيانات المالية 7 - النسب المالية 8 - الأصول 9 - الخصوم 10 - الأعلام الحمراء.
16 - الاستثمارات البديلة 17 - إدارة الحافظة.
ويمكن تعريف الانحراف أو الانحراف رياضيا بأنه الانحراف المتوسط المكعب عن المتوسط مقسوما على الانحراف المعياري المكعب. إذا كانت نتيجة الحساب أكبر من الصفر، فإن التوزيع يكون موجبا بشكل إيجابي. إذا كان أقل من الصفر، انها منحرفة سالبة ويساوي صفر يعني انها متماثلة. للتأويل والتحليل، التركيز على مخاطر الهبوط. وتوزع التوزيعات السلبية ما يسميه الإحصائيون ذيل طويل الأيسر (راجع الرسوم البيانية في الصفحة السابقة)، والتي يمكن للمستثمرين أن تعني فرصة أكبر لنتائج سلبية للغاية. إن الانحراف الموجب يعني نتائج سلبية صغيرة متكررة، والسيناريوهات السيئة للغاية ليست على الأرجح.
ويحدث توزيع غير متماثل أو منحرف عندما لا يعبر جانب واحد من التوزيع عن الآخر. وتطبق التوزيعات غير المتناظرة عموما على عوائد الاستثمار، إما بأنها موجبة بشكل إيجابي (أي خسائر صغيرة متكررة وبعض المكاسب المتطرفة) أو انحرافات سلبية (بمعنى مكاسب صغيرة متكررة وبعض الخسائر الشديدة).
بالنسبة للتوزيعات الموجبة بشكل إيجابي، يكون الوضع (نقطة في أعلى المنحنى) أقل من الوسيط (النقطة التي يكون فيها 50٪ فوق / 50٪ أقل)، وهو أقل من المتوسط الحسابي (مجموع الملاحظات / عدد الملاحظات ). وتنطبق القواعد المعاكسة على التوزيع المنحرف سلبا: يكون الأسلوب أكبر من المتوسط، وهو أكبر من المتوسط الحسابي.
إيجابي: يعني & غ؛ متوسط & غ؛ الوضع السلبي: يعني & لوت؛ متوسط & لوت؛ الوضع.
لاحظ أنه حسب القائمة الأبجدية، فهذا يعني متوسط الوضع. بالنسبة للانحراف الموجب، يتم فصلها بأكثر من علامة، للسالب، أقل من.
تشير التفرطح إلى درجة الذروة في التوزيع. أكثر الذروة من المعتاد (ليبتوكورتيك) يعني أن التوزيع أيضا له ذيل أكثر دهاء وأن هناك المزيد من فرص النتائج المتطرفة مقارنة مع التوزيع الطبيعي.
تقيس صيغة التفرطح درجة الذروة. التفرطح يساوي ثلاثة لتوزيع طبيعي. التفرطح الزائد يحسب ويعبر عن التفرطح فوق أو أقل من 3.
وفي الشكل 2-5 أدناه، فإن الخط الثابت هو التوزيع الطبيعي؛ الخط المتقطع هو توزيع ليبتوترك.
عينة الانحراف والتفرطح.
بالنسبة إلى عدد الانحراف المحسوب (متوسط الانحرافات المكعبة مقسوما على الانحراف المعياري المكعب)، انظر إلى علامة لتقييم ما إذا كان العائد موجبا بشكل إيجابي (الانحراف & غ؛ 0)، أو انحرافا سلبيا (الانحراف & لوت؛ 0) أو متماثل (الانحراف = 0 ). يتم تقييم عدد التفرطح (الانحرافات المتوسطة إلى القوة الرابعة مقسوما على الانحراف المعياري إلى القوة الرابعة) فيما يتعلق بالتوزيع الطبيعي، الذي كورتيسيس = 3. منذ كورتيسيس الزائدة = التفرطح - 3، أي عدد إيجابي للتفرطح الزائد يعني التوزيع هو ليبتوتيك (معنى ذيول أكثر فاتنة وأقل خطر من النتائج المتطرفة).
9.6 كورتيسيس الصفقات.
ومن المفترض أن تستغل إستراتيجية التداول في التفرطح استغلال الاختلافات في التفرطح في توزيعيين عن طريق شراء خيارات في نطاق أسعار الإضراب حيثما يكون سعرها منخفضا وبيع الخيارات في نطاق أسعار الإضراب حيثما تكون مبالغ فيها. على وجه التحديد، إذا كان سبد ضمنية لديها أكثر من التفرطح من سلسلة الوقت سبد، أي كورت () كورت ()، نبيع مجموعة كاملة من الضربات من فوتم يضع، وشراء مجموعة كاملة من الضربات من نوتم يضع، بيع مجموعة كاملة من ضربات أتم يضع ويدعو، وشراء مجموعة كاملة من الضربات من المكالمات نتم وبيع مجموعة كاملة من الضربات من المكالمات فوتم (K التجارة). على العكس من ذلك، إذا كان سبد ضمنا أقل من التفرطح من كثافة السلسلة الزمنية، أي كورت () كورت ()، نبدأ التجارة K عن طريق شراء مجموعة كاملة من الضربات من فوتم يضع، وبيع مجموعة كاملة من الضربات من نوتم يضع، وشراء مجموعة كاملة من الضربات من أجهزة الصراف الآلي يضع ويدعو، وبيع مجموعة كاملة من الضربات من المكالمات نتم وشراء مجموعة كاملة من الضربات من المكالمات فوتم. في كلتا الحالتين نحتفظ بالخيارات حتى انتهاء الصلاحية.
يقيس التفرطح الدهون من ذيول التوزيع. للتوزيع الطبيعي لدينا. ويقال أن توزيع مع ليبتوكورتيك ولها ذيل أكثر دفئا من التوزيع الطبيعي. بشكل عام، وأكبر هو، وأكثر بدانة ذيول هي. مرة أخرى نعتبر صيغ التسعير الخيار (9.6) و (9.7) والسبب كما هو موضح أعلاه باستخدام كتلة الاحتمالات لتحديد مناطق المال حيث نشتري أو نبيع الخيارات. انظروا إلى الشكل 7.14 للحالة التي تكون فيها الكثافة الضمنية أكثر تفرطح من كثافة السلسلة الزمنية التي تؤدي إلى حركة K.
لتشكيل فكرة عن التعرض K استراتيجية في النضج نبدأ مرة أخرى مع محفظة مبسطة تحتوي على اثنين قصيرة يضع مع المال، واحدة طويلة وضعت مع المال، واثنين من المكالمات القصيرة مع المال، ونداء واحد طويل مع المال. ويوضح الشكل 9.7 أن هذه المحفظة تؤدي حتما إلى عائد سلبي عند النضج بغض النظر عن حركة الكامنة.
في حال تمكننا من شراء مجموعة كاملة من الإضرابات كما يوحي حكم التداول K، يتم عرض المحفظة في الجدول 9.3، فوتم-نوتم-أتم-K، نحصل على لمحة العائد (الشكل 9.8) التي تشبه إلى حد كبير واحد من الشكل 9.7. في الواقع، تبدو وظيفة المردود مثل الإصدار "السلس" من الشكل 9.7.
تغيير عدد من يضع طويلة ويدعو في المناطق نوتم يمكن أن تنتج مردود إيجابي. إن إعداد المحفظة الواردة في الجدول 9.3، نوتم-K، يؤدي إلى وظيفة العائد المبينة في الشكل 9.9. ومن البديهي تماما أن مواقف أكثر طويلة محفظة تحتوي على أكثر إيجابية ستكون المردود. على العكس من ذلك، إذا أضفنا إلى تلك الحافظة فوتم قصيرة يضع ويدعو المردود سوف تنخفض في المناطق فوتم.
وختاما يمكننا أن نذكر أن وظيفة العائد يمكن أن يكون لها أشكال مختلفة تماما اعتمادا اعتمادا كبيرا على خيارات محددة في محفظة. إذا كان من الممكن لتنفيذ القاعدة التجارية K كما اقترح العائد هو سلبي. ولكن قد يحدث أن تكون وظيفة العائد إيجابية في حالة توفر المزيد من خيارات نوتم (المواقف الطويلة) من خيارات فوتم أو أتم (المواقف القصيرة).
للتحقيق في أداء التفرطح الحرف، K و K، ونحن نمضي بنفس الطريقة كما لتجارة الانحراف. إجمالي التدفق النقدي الصافي لليورو، الذي يطبق عند كورت () كورت ()، إيجابي جدا (ور).
وبما أن ملامح العائد من الرسمين 9.7 و 9.8 قد اقترحت بالفعل، فإن جميع المحافظ تولد تدفقات نقدية سلبية عند انتهاء صلاحيتها (انظر شريط أرجواني في الشكل 9.10). وعلى النقيض من ذلك، فإن التدفق النقدي عند البدء هو دائما إيجابي. وبالنظر إلى إجمالي صافي التدفق النقدي الإيجابي، يمكننا القول أن التجارة K يكسب أرباحها في. وبالنظر إلى تطور مؤشر داكس المبين في الشكل 9.11، فإننا نتفهم السبب في أن العائد من المحافظ التي أقيمت في أشهر أبريل ومايو وفي الأشهر من نوفمبر إلى يونيو هو أكثر سلبية نسبيا من المحافظ من يونيو إلى أكتوبر ونوفمبر إلى يونيو . والسبب في ذلك هو أن مؤشر داكس يتحرك صعودا أو هبوطا للأشهر السابقة ويبقى ضمن نطاق أفقي تقريبا من علامات الاقتباس للأشهر الأخيرة (انظر ملف الربحية الموضح في الشكل 9.8). في تموز / يوليو لم تنشأ أي محفظة منذ كورت () كورت ().
ماذا كان يمكن أن يحدث لو قمنا بتنفيذ التجارة K دون معرفة كل من الحزب الديمقراطي الاشتراكي؟ مرة أخرى، الجواب على هذا السؤال لا يمكن إلا أن يشار إليها بسبب حالات نادرة من الفترات التي كورت () كورت (). وعلى النقيض من التجارة S، فإن مقارنة الكثافة كانت ستؤدي إلى تصفية صافي التدفقات النقدية الصافية التي كان من الممكن أن تنشأ عن محفظة تم إنشاؤها في يوليو. ولكن أهمية هذه الميزة غير مؤكد مرة أخرى.
حول التجارة K لا يمكن إلا أن يقال أنه من دون مقارنة سبد كان يمكن أن تكون قد وقعت خسائر فادحة. التجارة K المطبقة كما اقترح لا يمكن تقييمها تماما حيث كان هناك فترة واحدة فقط كورت () كورت ().
التذبذب التذبذب.
و كيرتوسيس هو مؤشر معنويات السوق. العمل مثل مذبذب، فإنه يعكس اتجاه السعر.
يتم بناء التفرطح من ثلاثة أجزاء مختلفة. و كورتوسيس، والتفرطح سريع (فك)، وتفسخ سريع / بطيء (فسك).
هو متوسط الفرق في المتوسط المتحرك السريع (الفترة 3 افتراضيا) تمهيده بفترة 66 الأسي واحد. ويتم حساب هذه النتيجة مرة أخرى ب 3 فترات أخرى سما (فسك واحد).
شارك هذا.
لا توجد معلومات عن هذا الموقع هي المشورة في مجال الاستثمار أو التماس لشراء أو بيع أي أداة مالية. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. التداول قد يعرضك لخطر الخسارة أكبر من الودائع الخاصة بك، وهي مناسبة فقط للمستثمرين ذوي الخبرة الذين لديهم ما يكفي من الوسائل المالية لتحمل هذه المخاطر.
برولتيمي ملفات إيتف والمرفقات الأخرى:
الجديد! برك أيضا على يوتيوب، الاشتراك في قناتنا لمحتوى الحصري والبرامج التعليمية.
الانحراف والتفرطح.
6 - البيانات المالية 7 - النسب المالية 8 - الأصول 9 - الخصوم 10 - الأعلام الحمراء.
16 - الاستثمارات البديلة 17 - إدارة الحافظة.
ويمكن تعريف الانحراف أو الانحراف رياضيا بأنه الانحراف المتوسط المكعب عن المتوسط مقسوما على الانحراف المعياري المكعب. إذا كانت نتيجة الحساب أكبر من الصفر، فإن التوزيع يكون موجبا بشكل إيجابي. إذا كان أقل من الصفر، انها منحرفة سالبة ويساوي صفر يعني انها متماثلة. للتأويل والتحليل، التركيز على مخاطر الهبوط. وتوزع التوزيعات السلبية ما يسميه الإحصائيون ذيل طويل الأيسر (راجع الرسوم البيانية في الصفحة السابقة)، والتي يمكن للمستثمرين أن تعني فرصة أكبر لنتائج سلبية للغاية. إن الانحراف الموجب يعني نتائج سلبية صغيرة متكررة، والسيناريوهات السيئة للغاية ليست على الأرجح.
ويحدث توزيع غير متماثل أو منحرف عندما لا يعبر جانب واحد من التوزيع عن الآخر. وتطبق التوزيعات غير المتناظرة عموما على عوائد الاستثمار، إما بأنها موجبة بشكل إيجابي (أي خسائر صغيرة متكررة وبعض المكاسب المتطرفة) أو انحرافات سلبية (بمعنى مكاسب صغيرة متكررة وبعض الخسائر الشديدة).
بالنسبة للتوزيعات الموجبة بشكل إيجابي، يكون الوضع (نقطة في أعلى المنحنى) أقل من الوسيط (النقطة التي يكون فيها 50٪ فوق / 50٪ أقل)، وهو أقل من المتوسط الحسابي (مجموع الملاحظات / عدد الملاحظات ). وتنطبق القواعد المعاكسة على التوزيع المنحرف سلبا: يكون الأسلوب أكبر من المتوسط، وهو أكبر من المتوسط الحسابي.
إيجابي: يعني & غ؛ متوسط & غ؛ الوضع السلبي: يعني & لوت؛ متوسط & لوت؛ الوضع.
لاحظ أنه حسب القائمة الأبجدية، فهذا يعني متوسط الوضع. بالنسبة للانحراف الموجب، يتم فصلها بأكثر من علامة، للسالب، أقل من.
تشير التفرطح إلى درجة الذروة في التوزيع. أكثر الذروة من المعتاد (ليبتوكورتيك) يعني أن التوزيع أيضا له ذيل أكثر دهاء وأن هناك المزيد من فرص النتائج المتطرفة مقارنة مع التوزيع الطبيعي.
تقيس صيغة التفرطح درجة الذروة. التفرطح يساوي ثلاثة لتوزيع طبيعي. التفرطح الزائد يحسب ويعبر عن التفرطح فوق أو أقل من 3.
وفي الشكل 2-5 أدناه، فإن الخط الثابت هو التوزيع الطبيعي؛ الخط المتقطع هو توزيع ليبتوترك.
عينة الانحراف والتفرطح.
بالنسبة إلى عدد الانحراف المحسوب (متوسط الانحرافات المكعبة مقسوما على الانحراف المعياري المكعب)، انظر إلى علامة لتقييم ما إذا كان العائد موجبا بشكل إيجابي (الانحراف & غ؛ 0)، أو انحرافا سلبيا (الانحراف & لوت؛ 0) أو متماثل (الانحراف = 0 ). يتم تقييم عدد التفرطح (الانحرافات المتوسطة إلى القوة الرابعة مقسوما على الانحراف المعياري إلى القوة الرابعة) فيما يتعلق بالتوزيع الطبيعي، الذي كورتيسيس = 3. منذ كورتيسيس الزائدة = التفرطح - 3، أي عدد إيجابي للتفرطح الزائد يعني التوزيع هو ليبتوتيك (معنى ذيول أكثر فاتنة وأقل خطر من النتائج المتطرفة).
No comments:
Post a Comment